经济与管理学院
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| 导师代码： |
11797
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| 导师姓名： |
陈磊
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| 性 别： |
男 |
| 特 称： |
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| 职 称： |
副教授
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| 学 位： |
管理学博士学位
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| 属 性： |
专职 |
| 电子邮件： |
chenlei@uestc.edu.cn
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| 学术经历：
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电子科技大学，经济与管理学院，副教授，至今
电子科技大学，经济与管理学院，讲师，2014.08
电子科技大学，管理科学与工程专业，管理学博士，2012.06
电子科技大学，国际经济与贸易专业，经济学学士，2004.07
新布伦瑞克大学（加拿大），管理学院，访问学者，2019.07
卡迪夫大学（英国），卡迪夫商学院，访问学生，2010.09
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| 个人简介：
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陈磊，博士、电子科技大学经济与管理学院副教授，加拿大新布伦瑞克大学访问学者、英国卡迪夫大学访问学生，入选四川省级人才计划，国家级一流本科课程负责人，“智能金融”微专业负责人，金融学专业本科学业导师。主要从事证券期货市场预测与风险管理、交易机制设计、高频数据建模、量化交易、金融计量分析等方面的研究。主持国家自然科学基金项目1项、四川省社会科学基金项目1项和中央高校基本科研业务费项目2项，参研多项国家自然科学基金、 国家社会科学基金、 教育部人文社科基金、四川省自然科学基金、四川省社会科学基金和企业委托课题，已在《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《中国管理科学》、《管理评论》、《Energies》等学术刊物和中国金融学年会、中国管理科学学术年会、金融系统工程与风险管理年会、Canadian Economics Association Annual Conference等学术会议发表论文20余篇。曾获四川省科技进步奖二等奖1项，四川省教学成果奖二等奖1项、校级教学成果奖一等奖2项、二等奖2项、三等奖1项，第八届“智享杯”全国高校经济管理类实验教学案例大赛全国二等奖1项。出版教材2部。
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| 科研项目：
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四川省社科基金项目，产业数字化视角下数字经济与实体经济融合发展的路径与对策研究，2025-2026，负责人
国家自然科学基金项目，基于市场微观结构和非线性协整的期货市场日内价格间关系研究，2014-2016，负责人
中央高校基本科研业务费项目，期货交易机制调整的动因、路径与后果研究，2017-2018，负责人
中央高校基本科研业务费项目，期货市场日内价格之间的动态关系分析与交易策略构建研究，2014-2015，负责人
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| 研究成果：
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期刊论文
Jiabo Gou, Xiaoqiao Liao, Sheng Li, Jun Xiang, Xiaojun Niu, Lei Chen, Jiaming Fang. Photovoltaic Power Generation Forecasting Based on CNN-LSTM-PINNs Hybrid Model, Energies, 2026,19
Yuanyuan Hao, Lei Chen. Research on Hedging of Energy Index Based on Portfolio Strategy of Stock Index and Crude Oil Futures, Theoretical Economics Letters, 2026, 4
Zhilan Liu, Enqi Liu, Lei Chen. Research on Hedging Strategies for the CSI A500 Index from the Perspective of Combined Futures Hedging. Journal of Financial Risk Management, 2026, 1
Sitong Chen, Ruixi Zhang, Chonghao Gao, Yixin Liu, Lei Chen. Does the National Digital Economy Innovation and Development Pilot Zone Promote Corporate Digital Transformation?—An Empirical Evidence Using New Measurement, Theoretical Economics Letters, 2025, 5
Yitong He, Linru Yang, Lei Chen. Forecasting CPI and PPI Using Commodity Prices and Crude Oil Prices: A Comparison of China and United States, Modern Economy, 2024, 15
Tian Wen, Ping Li, Lei Chen, Yunbi An. Market reactions to trade friction between China and the United States: Evidence from the soybean futures market. Journal of Management Science and Engineering, 2023, 3
陈磊. 股指期货交易量对收益率和波动率的影响研究——2015股灾背景下的实证检验，中国管理科学，2017，11
陈磊, 杜化宇, 曾勇. 基于贝叶斯CAViaR模型的油价风险研究，系统工程理论与实践，2013，11
陈磊, 李平, 廖静池, 许香存. 大宗交易的价格发现功能——来自沪深股市的经验证据，证券市场导报，2013，07
陈磊, 曾勇, 杜化宇. 石油期货收益率的分位数建模及其影响因素分析，中国管理科学，2012，06
陈磊, 曾勇. 石油期货对冲比率的模型选择：交互作用与模型风险，系统工程，2012，01
Zeng Yong, Chen Lei. Price discovery analysis of oil futures markets: A view of interaction effect. Advanced Materials Research, 2012, 433-440
Chen Lei, Tu Anthony H, Zeng Yong. Testing for the feedback effect in the regression hedge ratio. International Research Journal of Finance and Economics, 2011, 76
Chen Lei, Zeng Yong. The properties and cointegration of oil spot and futures prices during financial crisis. Energy Procedia, 2011, 5
陈磊, 李平, 曾勇. 基于序次Probit模型的离散股价研究，系统工程学报，2009，10
陈磊, 曾勇. 基于股市下跌背景的处置效应研究，管理评论，2005，03
会议论文
陈磊, 吴佳玲. 基于面板HAR-RV-COM模型的我国多品种期货已实现波动率预测研究，第二十二届金融系统工程与风险管理年会，安徽芜湖，2025.10.24-26
陈磊, 李凯. 投资者关注、量价关系对原油期货市场的影响-基于分位数回归的实证研究，第十八届金融系统工程与风险管理年会，北京，2020，11
Chen Lei，Li Ping. The roles of intraday and overnight information in volatility spillover between spot and futures markets: Evidence from China index futures，Canadian Economics Association 53th Annual Conference，2019.05
陈磊, 冷小莉. 股指期货交易机制调整与市场质量. 第五届期货与衍生品国际学术论坛, 广东深圳，2016.12.2
陈磊. 股灾期间沪深300股指期货的量价关系. 中国数量经济学会2016年年会, 北京, 2016.10.14-16
陈磊. 基于分位数回归的股指期货量价关系研究. 第十四届金融系统工程与风险管理国际年会, 黑龙江哈尔滨, 2016.8.6-7
Chen Lei, Zeng Yong. Testing hedge effect of gold during financial crisis. The 2nd 3C (China, Canada and US) Risk Forum & The 5th International Conference on Engineering and Risk Management, Beijing, 2012.09.24-26
陈磊, 杜化宇, 曾勇. 石油与天然气市场的长期均衡关系研究—参数与非参数协整方法的应用. 第六届风险管理国际研讨会暨第七届金融系统工程国际研讨会, 江苏南京, 2009.10.10-11
陈磊, 杜化宇, 曾勇. 异方差识别法的应用—探讨油价变动对股票市场的影响. 第五届中国金融学年会, 北京, 2008.10.25-26
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| 专业研究方向：
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| 专业名称 |
研究领域/方向 |
招生类别 |
| 020200应用经济学 |
02金融学 |
硕士学术学位 |
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